동키 주식자동매매 이용시 투자금 산정법

동키는 휴리스틱 알고리즘 기반 주식자동매매 프로그램입니다.
동키의 매매 알고리즘은 분산투자기법에 기반을 두고 있습니다. 이에 관한 자료는 분산투자, 그 의의와 방법을 참조바랍니다.
동키를 사용할 때 최대 몇 종목을 거래하고 얼마씩 거래하는 것이 좋은지에 관한 가이드라인을 제시합니다. 이는 위 분산투자 방법의 일반적 방법이기도 합니다. 그러므로 동키를 사용하지 않더라도 분산투자에 동일하게 적용 될 수 있습니다.

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투자금 산정법

• 총투자금액($A$) : 주식에 투자할 전체 금액.
• 실투자비율($a$) : 총투자금액 중 현금보유액을 제외한 실제 투자한 금액의 비율. 1 보다 작거나 같다.
• 투자종목수($n$) : 컴퓨터를 이용할 것이므로 크면 클 수록 좋다. (추천범위 30 ~ 100 )
• 재매수횟수($k$) : 주가가 떨어졌을 때 재매수 할 횟수. 평균값으로 정한다.

라고 할 때,

1. 실투자금액 = $aA$

2. 현금보유액(예비투자금액) = $(1-a)A$

3. 종목당 최대투자금액 = $\frac{aA}{n}$

4. 종목당 1회 투자금액 = $\frac{aA}{nk}$

또는, 종목당 1회 투자금액을 $x$ 라 하면
$$xnk = aA$$
가 된다.

예를들어,

1. 총 투자금액을 1억
2. 최소 현금비중을 20% 하면 실투자비율은 0.8
3. 투자종목수는 50종목
4. 재투자회수 5회로 하면
5. 실투자금액 = 0.8 $\times$ 100,000,000 = 80,000,000
6. 종목당 최대 투자금액 = $\frac{80,000,000}{50}$= 1,600,000
7. 종목당 1회 투자금액 = $\frac{80,000,000}{250}$ = 320,000
   로 계산할 수 있다.

즉, 1억을 증권계좌에 넣고 최대 8천만원을 주식에 투자하되 50개의 종목에 분산 투자한다. 이 때, 종목당 32만원씩 매수하고 최대 5회 까지 재 매수 하는 것을 원칙으로 한다. 그러면 종목당 최대 매수금액이 160만원이 된다. 그러므로 5회 재 매수 될 때까지 반드시 반등함을 가정한다는 뜻이다. 만일 이 때 까지 수익으로 귀결되지 못한다면 투자실패 종목으로 규정하고 확실한 반등이 올 때까지 기다렸다가 보유한 현금을 이용하여 재 투자하거나, 적절한 수준에서 손절한다.

투자 위험도 산정

• 실투자비율 : $a$
• 투자종목수 : $n$
• 재투자횟수 : $k$
• 투자위험도 =$\frac{100a}{nk}$ (%)

투자위험도는 전체투자금액을 한종목에 몰빵한 경우를 100%로 본다.

예를들어, 1억을 투자하는데 실 투자비율을 0.8, 투자종목수를 50종목, 재투자횟수를 5회로하면

투자위험도는 100*0.8 / 50*5 = 50/250 = 0.32%

이정도의 수치이면 초보라 하더라도 실질적 손실없이 투자할 수 있다. 

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