매매 알고리즘 : 언제나 수익나는 매매기법

위 챠트는 인지디스플레이의 일봉챠트입니다. 어제 종가가 기준선으로 빨간색 가로선이 그어져 있습니다. 만일 이 종목을 작년 12월에 매수 했다면 두세달 후 30% 수익을 실현했겠습니다. 그러나 그건 지난 일이고 다만, 어제종가가 지지선이 되어 세번 이상 반등된 역사가 챠트에 보입니다. 뿐만 아니라 지지선 아래로 떨어진 적도 있습니다. 대개 주가는 특별한 이유나 원인도 없이 오르락 내리락 합니다. 그런데 이 챠트의 예처럼 어떤 특별한 가격대에서 추세가 반전되는 현상이 계속된다면 현재가의 위치에 따라 지지선 또는 저항선이라 부릅니다. 물론 지지선을 찾아내는 것은 실력입니다만, 그리 어려운 일도 아니죠.

자 이제 저는 추세전환선인 지지선에서 매수합니다. (어제 종가에 매수 했다고 하겠습니다. 실제 매수한 것은 아니고 시나리오 설명을 위해 가정합니다.)
그러나 오늘 기대와는 달리 지지선 아래로 하락되었습니다. 아마도 대부분은 손절할 것입니다. 왜냐하면 지지선을 딛고 반등하지 않으면 하락 지속이니까요. 아마도 이 종목은 한동안 계속 하락추세를 유지할 것 입니다.

이제부터 저의 매매전략입니다.

• 기준가(최초진입가)는 떨어져도 언젠가 다시 올 수 있는 가격으로 선정한다. (예측영역입니다. 사실은 영원히 그 가격이 다시 오지 않더래도 크게 상관은 없습니다. 다만 기준가 선정이 잘 되어야 고생하지 않고 수익을 볼 수 있으므로 그렇게 될 확률이 높아 보이는 가격을 기준가로 선정합니다.)
• 기준가에서 생각한 가격만큼 오르면 매도하고 수익낸다.
• 10% 하락하면 동일한 금액만큼 추가매수 한다.
• 추가로 10% 하락하면 동일한 금액으로 추가매수 한다.
• 추가매수를 최대 7회까지 한다.
• 그래도 하락하면 phase 2 로 넘어간다.(다음에 설명하겠습니다.)
• 반등하며 원하는 수익률에서 매도한다.

너무 당연하고 누구나 다 아는 알고리즘인가요? 네 맞습니다. 이렇게 매매하면 반드시 수익 납니다. 이 과정을 설명하기위해 다음과 같이 시뮬레이션 하였습니다.

• 어떤 종목 주가 1000원에 최초매입 <-- 기준가
• 해당종목의 주가가 10% 하락 할 때마다 동일한 금액으로 추가매수

위 시뮬레이션 결과는 10회의 추가매수까지 보여주고 았습니다. 매수횟수 8회째를 보면,

• 주가가 477원이 되어 있다.
• 기준가 대비 10%씩 7번 하락하였다.
• 이는 기준가 대비 52.3% 하락이다. <--기준등락률
• 기준가를 현재가 대비 올려다 보니 109.64% 이다. <-- 역기준등락률
• 만일 기준가까지 상승한다면 그때의 수익률은 49.3%이다. <-- 기준가도달수익률
• 현재 평균단가는 671원이다. <--평균단가
• 매회 30만원씩 매수했다면, 현재 매수금은 2,397,571원이다. <--누적매수금
• 현재 수익률은 -28.9% 이다. <-- 수익률

여기까지를 최악의 상황으로 가정합니다. 최악의 상황보다 더 나빠진다면 Phase 2를 상정해 두었지만 여기선 언급 안하겠습니다.
대게 이 상황 이전에 추세가 반전되지만 주식판은 그래도 알 수 없는지라 최악의 상황을 여러 단계로 준비해 두어야 합니다.

자, 그럼 매도는 어떻게 할까요?

• 상한선에 매도 걸어둔다. <-- 당장 본전에 탈출 시도
• 수익선 까지 기다린 후 가까운 저항선에서 매도한다. <-- 가장 빠른 수익
• 반드시 기준가 까지 온다. 49.3%의 수익을 보겠다. <-- 이상적 최고 수익
• 종목의 최대 수익까지 기다린다. <-- 최고수익

주식은 심리게임입니다. 이 게임에서 승리하기 위해서는

• 가격이 하락하면 기쁜 마음으로 추가매수 타임을 기다린다.
• 가격이 더 하락하면 더 낮은 평균단가를 가질 수 있는 기회이다.
• 주가는 언제나 내리락 하면 오르락 할 때가 있다.
• 그런 종목을 고르라.
• 그게 가능하도록 현금을 관리하라.
• 개미는 언제나 승리한다.